銀行流動性覆蓋率應(yīng)在2018年底前達100%

　　銀監(jiān)會11日消息，為促進商業(yè)銀行加強流動性風(fēng)險管理，維護銀行體系的安全穩(wěn)健運行，銀監(jiān)會起草了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法試行》征求意見稿，現(xiàn)向社會公開征求意見?！读鲃有赞k法》指出，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)于2018年底前達到100%。銀監(jiān)會表示，將不斷完善存貸比監(jiān)管考核辦法。

　　相關(guān)人士稱，監(jiān)管部門堅守存貸比“底線”很有必要，商業(yè)銀行應(yīng)在流動性風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)可持續(xù)增長這兩者中尋找平衡，預(yù)計商業(yè)銀行快速擴張沖動、表外業(yè)務(wù)發(fā)展等將受抑制。

　　存貸比監(jiān)管暫不調(diào)整

　　銀監(jiān)會稱，鑒于存貸比是《商業(yè)銀行法》中的法定監(jiān)管指標(biāo)，《流動性辦法》仍將存貸比納入，作為流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)之一，并與《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)表述保持一致。同時，銀監(jiān)會將在加強與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、充分聽取業(yè)界意見的基礎(chǔ)上，不斷完善存貸比監(jiān)管考核辦法，并積極推動立法機關(guān)修訂《商業(yè)銀行法》。

　　中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為：“我國商業(yè)銀行存貸比考核仍有積極意義。這是因為，在我國銀行業(yè)風(fēng)險管理水平和公司治理不夠完善背景下，如果放棄這一考核指標(biāo)，將會導(dǎo)致銀行風(fēng)險不可控?！北热?，不少中小商業(yè)銀行的存款少，擴張欲望卻非常強烈。如果沒有存貸比指標(biāo)限制，這些商業(yè)銀行會著力于增加當(dāng)年利潤和業(yè)務(wù)擴張。一旦出現(xiàn)壞賬易造成極大的流動性風(fēng)險。在利率市場化提速的初級階段，流動性風(fēng)險將加劇，商業(yè)銀行更需存貸比約束。

　　浦發(fā)銀行新資本協(xié)議辦公室主任趙先信表示，我國不能輕易放松存貸比監(jiān)管指標(biāo)，這是由我國獨特的貨幣供應(yīng)模式所決定的。“目前，商業(yè)銀行信貸投放仍是影響貨幣供應(yīng)量的最主要因素。”

　　《流動性辦法》稱，銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)從商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)、重要幣種流動性風(fēng)險狀況以及市場流動性等方面，定期對商業(yè)銀行和銀行體系的流動性風(fēng)險進行分析和監(jiān)測。銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)充分考慮單一的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)或監(jiān)測工具在反映商業(yè)銀行流動性風(fēng)險方面的局限性，綜合運用多種方法和工具對流動性風(fēng)險進行分析和監(jiān)測。

　　銀行或收縮表外業(yè)務(wù)

　　銀監(jiān)會指出，與2011年征求意見稿相比，此次的《流動性辦法》征求意見稿在充分考慮我國銀行業(yè)流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管實際的基礎(chǔ)上，采納了巴塞爾III流動性標(biāo)準(zhǔn)對流動性覆蓋率的大多數(shù)調(diào)整內(nèi)容，主要包括下調(diào)非業(yè)務(wù)關(guān)系存款、與央行進行的擔(dān)保融資的流出率；提高業(yè)務(wù)關(guān)系存款的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；增加對衍生產(chǎn)品流動性風(fēng)險的識別與覆蓋；明確允許商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率降至100%以下，監(jiān)管機構(gòu)要考慮當(dāng)前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟金融狀況，分析影響單家銀行和整個市場流動性的因素，適時采取應(yīng)對措施等。

　　銀監(jiān)會表示，今年6月，我國銀行間市場出現(xiàn)階段性流動性緊張、市場利率快速上升現(xiàn)象，引起了國內(nèi)外廣泛關(guān)注，也暴露了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理存在的問題，反映其流動性風(fēng)險管理未能適應(yīng)業(yè)務(wù)模式和風(fēng)險狀況的發(fā)展變化。銀監(jiān)會對有關(guān)情況進行了深入研究，并在《流動性辦法》中予以充分關(guān)注，針對性地提出了風(fēng)險管控和監(jiān)管要求。

　　《流動性辦法》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定專門部門負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理，其流動性風(fēng)險管理職能應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能保持相對獨立。商業(yè)銀行負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)具備以下職能：擬定流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序，提交高級管理層和董事會審核批準(zhǔn)；識別、計量和監(jiān)測流動性風(fēng)險；識別、評估新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)和新機構(gòu)中所包含的流動性風(fēng)險，審核相關(guān)操作和風(fēng)險管理程序等。

　　《流動性辦法》指出，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)在2018年底前達到100%。在過渡期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%、70%、80%、90%。在過渡期內(nèi)，鼓勵有條件的商業(yè)銀行提前達標(biāo)；對于流動性覆蓋率已達到100%的銀行，鼓勵其流動性覆蓋率繼續(xù)保持在100%之上。

　　專家表示，商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)擴張可能將受限制。郭田勇表示：“最近幾年各家商業(yè)銀行大力發(fā)展表外業(yè)務(wù)，導(dǎo)致銀行業(yè)高杠桿率，這不利于銀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。”（記者 陳瑩瑩）

來源：中國證券報　

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